Bollinger วง Overbought Oversold

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน MetaTrader หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมในการสร้างระบบพลิกกลับหมายถึงการใช้กลุ่ม Bollinger Bands เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อเกินและ oversold ระบบที่เรียบง่ายขึ้นอยู่กับกลุ่ม Bollinger Bands และตัวแปร b ได้บันทึกผลลัพธ์ที่แสดงถึงผลกำไรสูงสุด 75 รายการ เกี่ยวกับระบบระบบนี้ใช้ตัวบ่งชี้ Bollinger Bands b เพื่อระบุว่าเมื่อใดที่ตลาดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นจะขายทำกำไรชั่วคราว ระบบอนุมานว่าตลาดในขาขึ้นที่มีการขายทำกำไรชั่วคราวอาจกลับสู่ขาขึ้นอย่างรวดเร็ว ระบบมีสองข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อเริ่มต้นตำแหน่งที่ยาวนาน ขั้นแรกให้ตลาดต้องซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 200 วัน (SMA) นี่เป็นวิธีแยกระบบการซื้อขายไปยังเฉพาะตลาดที่อยู่ในช่วงขาลง ประการที่สอง market8217s b ต้องปิดลงต่ำกว่า 0.2 เป็นเวลาสามวันติดต่อกัน นี่คือส่วนประกอบของระบบที่กำหนดเงื่อนไขการขายฝาก เมื่อเงื่อนไขทั้งสองนี้ได้รับการปฏิบัติตามระบบจะกำหนดตำแหน่งที่ยาวขึ้นเมื่อใกล้ชิดกับวันที่สาม จุดทางออกสำหรับระบบนี้คือเมื่อตัวบ่งชี้ b ปิดเหนือ 0.8 แสดงถึงภาวะที่ซื้อเกิน ระบบนี้ยังสามารถซื้อขายในระยะสั้นโดยใช้เงื่อนไขตรงกันข้าม สำหรับการซื้อขายดังกล่าวตลาดจะต้องซื้อขายต่ำกว่า SMA 200 วันแล้วปิดด้วย B เหนือ 0.8 เป็นเวลา 3 วัน ตำแหน่งสั้น ๆ จะถูกจัดให้อยู่ที่จุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า 0.2 นอกจากนี้ยังมีรุ่นก้าวร้าวมากขึ้นของระบบนี้ที่คู่ตำแหน่งถ้าตลาดปิดด้วยขต่ำกว่า 0.2 ในวันใด ๆ เพิ่มเติมในขณะที่ถือครองตำแหน่งยาว การผกผันของผลงานนี้สำหรับด้านสั้นเช่นกัน เทรดเดอร์กฎเกณฑ์ราคา gtA 200 วัน SMA b ปิดลงต่ำกว่า 0.2 เป็นเวลา 3 วันราคาลิตร 200 วัน SMA b ปิดมากกว่า 0.8 เป็นเวลา 3 วันตรงข้ามระยะสั้นเมื่อ: Backtesting Results Long Trades ระบบนี้ได้รับการทดสอบผ่าน ETFs 20 แห่งตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงสิ้นปี 2008 ในช่วงเวลานั้น ETFs เหล่านี้มีสัญญาณการซื้อขายระยะยาวทั้งหมด 1,014 ชุดซึ่งเป็นขนาดตัวอย่างที่สำคัญ ระบบดังกล่าวมีอัตราการชนะ 76.5 และอัตรากำไร 0.70 นี่แสดงให้เห็นว่าระบบโดยรวมจะส่งผลให้เกิดผลกำไร ความยาวทางการค้าโดยเฉลี่ยคือ 4.2 วันดังนั้นจึงไม่ใช่ระบบระยะยาว รุ่นก้าวร้าวของ Bollinger Bands b System ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มอัตราการชนะเป็น 80.7 และมีส่วนทำให้อัตราส่วนกำไรปรับตัวขึ้นเป็น 0.91 เมื่อทำการซื้อขายหุ้น SPY ETF แบบกว้างและมีเสถียรภาพระบบจะเข้าสู่ระบบการซื้อขาย 111 รายการ การค้า 82 มีผลกำไรและอัตราส่วนกำไรเท่ากับ 0.79 การใช้เวอร์ชันก้าวร้าวของ SPY ทำให้ระบบมีกำไร 85.6 เท่าของเวลาที่มีอัตราส่วนกำไรเท่ากับ 0.95 การค้าแบบสั้นระบบโพสต์ผลที่คล้ายคลึงกันในด้านการค้าระยะสั้นในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งสัญญาณการค้าระยะสั้น 606 ฉบับซึ่งทำอัตราชนะ 70.1 และมีอัตราส่วนกำไรเท่ากับ 0.95 รุ่นก้าวร้าวมีผลกระทบเช่นเดียวกับด้านสั้น ๆ ขณะที่ปรับขึ้นมาเป็น 75.4 และเพิ่มขึ้นเป็น 1.34 การวิเคราะห์ระบบเช่นเดียวกับระบบพลิกกลับหมายถึงระบบ Bollinger Band b System ให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจมาก ใช้กำไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ออกจากตลาดที่มีแนวโน้มสูงอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับระบบการพลิกกลับค่าเฉลี่ยอื่น ๆ ที่ฉันเขียนไว้มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอย่างมากจากข้อเสียที่เปิดกว้างของตำแหน่งใดก็ตาม โดยการเพิ่มจุดเริ่มต้นการสูญเสียในแต่ละตำแหน่ง แต่ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องทราบว่าจะส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวมอย่างไร เป็นไปได้ว่าในขณะที่หยุดการสูญเสียจะได้รับระบบออกจากการค้าที่ในที่สุดก็เช็ดออก แต่กี่ธุรกิจการค้าก็จะหยุดออกที่ในที่สุดจะไปในการเปิดผลกำไรหนึ่งในแง่บวกของประเภทของระบบนี้ คือมันออกจากตลาดบ่อยกว่าที่อยู่ในตลาด น่าสนใจที่จะดูว่าเราสามารถปรับปรุงผลการดำเนินงานได้หรือไม่โดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำในขณะที่ออกจากตลาด ตัวอย่างการซื้อขายระบบ Bollinger Band B ใช้กับ SPY ทุกวัน มองไปที่แผนภูมิ SPY ปัจจุบันเราจะเห็นว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลอย่างต่อเนื่องในปีนี้ ราคาซื้อขายที่สูงกว่า SMA 200 วันตลอดทั้งปีและเราสามารถเห็นธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้สามอย่างที่ระบบจะทำ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ค่า b จะลดลงต่ำกว่า 0.2 เป็นเวลาอย่างน้อยสามวัน ซึ่งจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงตำแหน่งที่ยาวนานในช่วง 147 ที่จะปิดรับผลกำไรไม่กี่วันต่อมาในช่วง 153 สิ่งเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายน การค้านี้จะเริ่มขึ้นในช่วง 154 และจะออกรอบประมาณ 158 วันหลังจากนั้น ในเดือนมิถุนายนเราสามารถเห็นตัวอย่างที่ดีของวิธีการที่ระบบนี้จะทดสอบเส้นประสาทของทุกคนที่ซื้อขายมัน ส่วนหุ้น B ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 0.2 เป็นเวลาสองสามวันในต้นเดือนมิถุนายนซึ่งจะทำให้ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 162 จุด ณ สิ้นเดือนมิถุนายนระบบยังไม่พบจุดออกและตลาดมีการซื้อขายที่ระดับต่ำสุด 157 จุดในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม , b สุดท้ายยิงขึ้นที่ผ่านมา 0.8 และระบบจะได้ออกตำแหน่งขวารอบแบ่งแม้ Bollinger Bands กลุ่ม Bollinger Bands ได้รับการพัฒนาโดยผู้ค้าทางเทคนิคชื่อดังอย่าง John Bollinger แถบแสดงการเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวแปรมาตรฐานที่ใช้สำหรับกลุ่ม Bollinger Bands คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าจากค่าเฉลี่ยดังกล่าว เป้าหมายของกลุ่ม Bollinger Bands คือการให้มุมมองของสิ่งที่มีเหตุผลในระดับสูงหรือต่ำเมื่อเทียบกับราคาโดยเฉลี่ย b เป็นอนุพันธ์ของ Bollinger Bands ซึ่งแสดงตำแหน่งที่ราคาเทียบกับแถบ มูลค่าจะเป็น 0 เมื่อราคาซื้อขายที่ระดับล่างและจะมีมูลค่าเท่ากับ 1 เมื่อราคาซื้อขายที่เส้นบน คำนวณโดยการหารความแตกต่างระหว่างราคาและวงดนตรีด้านล่างด้วยความแตกต่างระหว่างแถบด้านบนและด้านล่าง b (ราคา 8211 ต่ำกว่าแถบ) (upper band 8211 lower band) ผลที่ได้คือตัวบ่งชี้การสั่นที่ทำให้เกิดความเข้าใจต่อตลาดที่ซื้อเกินหรือ oversold Derek 8211 that8217s น่ากลัว ผมขอขอบคุณที่แชร์ผลกับทุกคน ฉันใช้ระบบ Bollb แบบคู่ที่มีระยะเวลานานและสั้นเป็นเช่นเดียวกับการบอกว่าคุณมีช่วงเวลาที่รวดเร็วและเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ฉันอ่านเป็นระยะเวลาในการซื้อขายนานและในทางกลับกัน แต่นั่นไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกถึงอะไร ปล่อยให้ตอบยกเลิกการตอบ B ตัวบ่งชี้ B ตัวเลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ B จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแถบ Bollinger Bands (20,2) วงดนตรีมีการเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ด้านเหนือและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มกลาง ราคาประกันคือราคาปิดหรือการซื้อขายครั้งสุดท้าย สัญญาณ: OverboughtOversold B สามารถใช้เพื่อระบุสถานการณ์ที่ซื้อจนเกินไปและ oversold อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าเมื่อใดควรมองหาการอ่านที่ซื้อจนเกินไปและเมื่อต้องการหาการอ่านที่ซื้อเกินกว่า เช่นเดียวกับออสซิลเลอร์โมเมนตัมมากที่สุดควรหาสถานการณ์ oversold ระยะสั้นเมื่อแนวโน้มในระยะกลางขึ้นและสถานการณ์การซื้อเกินระยะสั้นเมื่อแนวโน้มในระยะปานกลางลดลง กล่าวอีกนัยหนึ่งมองหาโอกาสในทิศทางของแนวโน้มที่ใหญ่กว่าเช่นการดึงกลับภายในแนวโน้มขาขึ้นใหญ่ กำหนดแนวโน้มที่ใหญ่กว่าก่อนที่จะมองหาการอ่านหรือซื้อเกินกำลัง แผนภูมิ 1 แสดง Apple (AAPL) ภายในขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สังเกตว่า B ขยับขึ้นเหนือ 1 หลายครั้ง แต่ไม่ได้มาใกล้เคียงกับ 0 แม้ว่า B ขยับขึ้นเหนือ 1 ครั้งหลาย ๆ ครั้งการอ่านเกินซื้อเหล่านี้ไม่ได้สร้างสัญญาณการขายที่ดี การฟื้นตัวของผลประกอบการชะลอตัวเนื่องจากแอ็ปเปิ้ลพลิกกลับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยและเริ่มฟื้นตัว John Bollinger หมายถึงการเดินวงดนตรีในช่วงที่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแกร่งราคาสามารถเดินขึ้นไปบนแถบและไม่ค่อยแตะแถบล่าง ในทางกลับกันราคาสามารถเดินลงไปที่แนวล่างและไม่ค่อยแตะแถบบนในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง หลังจากระบุแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น B อาจถือว่าเกินราคาเมื่อย้ายไปอยู่ที่ศูนย์หรือต่ำกว่า โปรดจำไว้ว่า B จะย้ายไปอยู่ที่ศูนย์เมื่อราคาปรับตัวลงต่ำกว่าและต่ำกว่าศูนย์เมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับล่าง นี่แสดงถึงการเคลื่อนที่ที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2 ค่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน แผนภูมิ 2 แสดง Nasdaq 100 ETF (QQQQ) ภายในขาขึ้นซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม 2552 B อยู่ต่ำกว่าศูนย์ 3 เท่าในช่วงขาขึ้น การอ่านที่ขายไม่มากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนพฤศจิกายนนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเข้าสู่ตลาดขาขึ้นใหญ่ (ลูกศรสีเขียว) สัญญาณ: การระบุตัวตนของเทรนด์ John Bollinger ได้อธิบายระบบแนวโน้มโดยใช้ B พร้อมด้วย Money Flow Index (MFI) แนวโน้มขาขึ้นจะเริ่มขึ้นเมื่อ B อยู่เหนือ. 80 และ MFI (10) อยู่เหนือ 80. MFI มีค่าระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งร้อย การเคลื่อนที่เหนือ 80 ตำแหน่ง MFI (10) ในด้านบน 20 ของช่วงซึ่งเป็นการอ่านที่ดี แนวโน้ม Downtrends จะถูกระบุเมื่อ B อยู่ต่ำกว่า. 20 และ MFI (10) ต่ำกว่า 20 อันดับ 3 แสดง FedEx (FDX) กับ B และ MFI (10) แนวโน้มขาขึ้นเริ่มขึ้นเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ระดับ B อยู่เหนือ. 80 และ MFI สูงกว่า 80 จุดแนวโน้มขาขึ้นดังกล่าวได้รับการยืนยันด้วยสัญญาณอีก 2 สัญญาณในช่วงต้นเดือนกันยายนและกลางเดือนพฤศจิกายน ขณะที่สัญญาณเหล่านี้ดีต่อการระบุแนวโน้มผู้ค้าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนหลังจากการย้ายครั้งใหญ่ ราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในการผลักดัน B เหนือ. 80 และ MFI (10) เหนือ 80 ในเวลาเดียวกัน ผู้ค้าอาจพิจารณาใช้วิธีนี้เพื่อระบุแนวโน้มและหาระดับซื้อที่เหมาะสมหรือขายให้มากเกินไปสำหรับจุดเข้าที่ดีขึ้น ข้อสรุป B จะวัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาและกลุ่ม Bollinger Bands การอ่านข้างต้น. 80 แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ใกล้กับแถบด้านบน การอ่านด้านล่าง. 20 ระบุว่าราคาอยู่ใกล้กับช่วงล่าง แผ่ซ่านไปที่ความแรงของวงดนตรีบน แต่บางครั้งอาจถูกตีความว่าเป็นซื้อเกิน พุ่งไปที่จุดต่ำสุดของวงแสดงความอ่อนแอ แต่บางครั้งอาจถูกตีความว่าเป็น oversold มากขึ้นอยู่กับแนวโน้มพื้นฐานและตัวชี้วัดอื่น ๆ ในขณะที่ B สามารถมีค่าบางอย่างของตัวเองดีที่สุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ หรือการวิเคราะห์ราคา คลิกที่นี่เพื่อดูแผนภูมิสด B และ SharpCharts B สามารถพบได้ในรายการตัวบ่งชี้เกี่ยวกับ SharpCharts พารามิเตอร์เริ่มต้น (20,2) จะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์เริ่มต้นสำหรับแถบ Bollinger Bands สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามนี้ 20 หมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย 2 หมายถึงจำนวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสำหรับแถบบนและล่าง B สามารถวางไว้ด้านบนด้านล่างหรือด้านหลังพล็อตราคา คลิกที่นี่เพื่อดูตัวอย่างสดของ B. การสแกนที่แนะนำ B การสแกนที่ไม่ต้องการ: การสแกนนี้จะกรองหุ้นที่ B อยู่เหนือ. 80 และ MFI ทะลุได้เหนือ 80 ตาม Bollinger หุ้นเหล่านี้อาจเริ่มขึ้นใหม่ การสแกนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น จำเป็นต้องมีการปรับแต่งและการวิเคราะห์เพิ่มเติม B Downtrend Scan: การสแกนนี้จะกรองหุ้นที่ B อยู่ต่ำกว่า. 20 และ MFI ทะลุต่ำกว่า 20. ตามที่ Bollinger หุ้นเหล่านี้อาจเริ่มลดลง การสแกนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น บทนำ: Bollinger Bands เป็นเครื่องมือการค้าทางเทคนิคที่สร้างขึ้นโดย John Bollinger ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 พวกเขาเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการปรับตัวและการค้าวงสังเกตว่าความผันผวนเป็นแบบไดนามิกไม่คงที่เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในเวลา วัตถุประสงค์ของกลุ่ม Bollinger Bands คือการให้คำจำกัดความของญาติสูงและต่ำ ตามราคาที่กำหนดอยู่ในระดับสูงที่ระดับบนและต่ำที่ระดับล่าง คำจำกัดความนี้สามารถช่วยในการจดจำรูปแบบที่เข้มงวดและเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบการกระทำของราคากับการดำเนินการของตัวชี้วัดต่างๆเพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อขายอย่างเป็นระบบ Bollinger Bands ประกอบด้วยชุดของสามเส้นโค้งที่วาดขึ้นจากราคาหลักทรัพย์ กลุ่มกลางเป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวโน้มในระยะกลางซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ง่ายซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานสำหรับวงดนตรีตอนบนและกลุ่มล่าง ช่วงเวลาระหว่างแถบบนและล่างและแถบกลางจะขึ้นอยู่กับความผันผวนโดยทั่วไปคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเดียวกันที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ย พารามิเตอร์ที่เป็นค่าเริ่มต้น 20 งวดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสองอันอาจปรับให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของคุณ เรียนรู้วิธีการใช้กลุ่ม Bollinger Bands: Bollinger ใน Bollinger Bands หนังสือโดย John Bollinger, CFA, CMT รับกฎ 22 Bollinger Band ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับ Bollinger Bands, webinars และงานใหม่ล่าสุดของ Johns เราไม่เคยเปิดเผยข้อมูลของคุณ John Bollingers Capital Growth Letter การวิเคราะห์และความเห็นเกี่ยวกับตลาดรวมถึงคำแนะนำในการลงทุนโดย John Bollinger CGL Subscriber Area กุมภาพันธ์ 2017 บทคัดทิ้งแนวโน้มปัจจุบันภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐในปัจจุบันค่อนข้างเป็นบวก เราคาดว่าราคาที่สูงขึ้นในระยะกลาง ตลาดภายในมีความแข็งแกร่งการมีส่วนร่วมกว้างและการเติบโตจะดึงดูดความสนใจ ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ยังคงแข็งแกร่งและระดับต่ำสุดในปัจจุบันยังไม่เกิดขึ้น ความคิดเห็นในสื่อมักเป็นลบแนะนำว่าความเห็นรั้นของเราไม่มีที่ไหนใกล้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การสแกนเว็บไซต์เช่น CNBC, MarketWatch และ Yahoo Finance ยืนยันเรื่องนี้ เราเข้าใจว่าการประเมินมูลค่าสูง แต่ก็ยังไม่เป็นปัจจัยลบ อีกแง่ลบที่เป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนจะไม่สามารถที่จะได้รับแรงฉุดใด ๆ